Drawdown คืออะไร ? คำศัพท์ Forex เบื้องต้น 2021

Drawdown คืออะไร

การจะอยู่รอดในตลาด Forex แห่งนี้ได้ เราต้องเข้าใจถึงวิธีการทำกำไร ในตลาดให้ได้สม่ำเสมอ และต้องรู้จักบริหารหน้าตัก หรือ Money management ให้ดี เพราะว่า เมื่อเราเทรดเสีย หรือเสียเงินให้ตลาด Forex ระบบจะมีการบันทึกข้อมูล และสถิติของเรา สามารถรู้ได้ว่า เราเทรดชนะกี่ครั้ง และเทรดเสียกี่ครั้ง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักว่า Drawdown คืออะไร ? กันครับ

จะมีความสำคัญอย่างไร ในตลาด Forex และจะช่วยให้นักลงทุน ประสบความสำเร็จในการเทรดได้อย่างไร  คนที่เพิ่งจะเข้ามาเทรดในตลาดแห่งนี้ ยิ่งต้องทำความเข้าใจ ศึกษากันดูครับ 

Drawdown คืออะไร 

Drawdown อ่านว่า ดรอว์ – ดาวน์ ก็คือ ส่วนต่างของเงินลงทุน ในพอร์ตของเรา นับตั้งแต่เวลาที่เราทำการซื้อขาย จะมีการยอดเงินที่เพิ่มขึ้น เมื่อเรามีกำไร และจะลดลงเมื่อเราขาดทุน drawdown จึงเป็นค่าความต่างของเงินสูงสุด ที่เราทำได้ และต่ำสุดนำมาเปรียบเทียบ กับระยะเวลาที่ผ่านมา 

ตัวอย่างเช่น หากบัญชีซื้อขาย มีเงินทุน $10,000 และเงินทุนได้ลดลงถึง $9,000 ก่อนที่จะย้ายกลับไปที่สูงกว่า $10,000  บัญชีการซื้อขาย จะเห็นการลดลง 10% ดังนั้น Drawdown มีความสำคัญ ในการวัดความเสี่ยงในอดีต ของการลงทุน ที่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกองทุน, หรือตรวจสอบประสิทธิภาพการซื้อขายส่วนตัว 

ความเสี่ยงของ Drawdown คืออะไร (Drawdown Risk) 

Drawdown มีความเสี่ยงที่สำคัญต่อนักลงทุน เมื่อพิจารณาถึงการปรับตัวขึ้น ของราคาหุ้นที่จำเป็น ในการเอาชนะ Drawdown 

ตัวอย่างเช่น อาจดูเหมือนไม่มาก ถ้าเราเทรดหุ้นสูญเสีย 1% เนื่องจากต้องการเพียงเพิ่มขึ้น 1.01% เพื่อกู้คืนสู่จุดสูงสุดก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม Drawdown 20% ต้องการผลตอบแทน 25% เพื่อไปถึงจุดสูงสุดเก่า และ Drawdown 50% ซึ่งเห็นได้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ระหว่างปี 2551-2552 นั้น จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 100% เพื่อกู้คืนยอดเดิม 

นักลงทุนบางคน เลือกที่จะหลีกเลี่ยงอัตรา Drawdown ที่มากกว่า 20% ก่อนที่จะตัดขาดทุน และเปลี่ยนสถานะ เป็นถือเงินสดแทน 

Diversity People Seminar Learning Cityscape Concept

ประเภทของ Drawdown 

1. Maximum Drawdown (Max DD) คือ จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด นับจากผลต่างระหว่างจุดที่ขึ้นไปสูงสุด และต่ำสุด ซึ่งเราจะใช้ค่านี้มาก ในการวัดประสิทธิภาพของ EA โดยตั้งเป้าไม่ควรเกิน 20 % ถ้าระบบ EA ตัวไหนที่มีค่า Max DD. สูงกว่านี้ ถือว่ายังใช้ไม่ได้ครับ เพราะว่า Maximum Drawdown ที่สูงๆ นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆ นะครับ ถ้าหากคุณมี Stop Loss ที่ดีพอ

บางที่ระบบมี Net Profit ที่มากน่าสนใจ และมี Absolute Drawdown ที่ไม่มากไป แต่ดันมี Maximum  Drawdown เยอะ เรียกว่า บางครั้งได้กำไรเยอะ ก็ขาดทุนก้อนโตเยอะเหมือนกัน ซึ่งการขาดทุนก้อนโต เกินความเสี่ยงที่นักลงทุนรับไหว ก็อาจทำให้เราไม่สามารถทำตามระบบเทรดนั้น ได้ตลอดเวลา 

2. Relative Drawdown (RDD) คือ จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ณ จุดๆ หนึ่งของ balance ค่านี้ เป็นตัวบอกว่า ณ จุดๆ หนึ่ง ของการเทรด หรือทดสอบระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบมือ หรือ EA จะมีการขาดทุนต่อเนื่องได้กี่ % ของ balance ณ ขณะนั้น 

เช่น = 20% หมายถึง จะมีช่วงใดช่วงหนึ่ง ที่ระบบของเราจะขาดทุนติดต่อกันถึง 20% ถ้าเราเข้าเทรดช่วงตลาด หรือระบบเกิดการ Drawdown ณ เวลานั้น เช่น ถ้ามีทุนอยู่ 1000 เหรียญ ก็อาจถูกลากพอร์ตติดลบ หรือขาดทุนติดต่อกันได้ ถึง 200  เหรียญ เป็นต้น

ค่า RDD. ยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี ค่าที่แนะนำ คือ ไม่ควรเกิน 20% และยอมรับได้ไม่เกิน 30% ถ้าเล่นหลายคู่ ไม่ควรเกินคู่ละ 10-12 % เพราะเมื่อถึงเวลาเทรดจริงๆ ถ้าติดลบมากๆ เช่น 20% แล้ว จะมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่า  ระบบที่ใช้จะยังใช้ได้ดีหรือเปล่า ตลาดกำลังจะเปลี่ยนหรือเปล่า การ recover ทุน จากการติดลบมากๆ ก็อาจจะต้องใช้เวลา หรือความพยายามมาก กว่าจะได้ทุนคืน 

3. Absolute drawdown คือ ผลขาดทุนมากที่สุด ที่เคยเกิดขึ้น นับจากต้นทุนเริ่มต้น (deposit) ตัวนี้จะช่วยบอกว่า หน้าตักที่คุณมี มันทนทานเพียงพอ ต่อระบบเทรดชนิดนั้นหรือไม่ เพราะระบบเทรดบางตัว อาจมี Total Net Profit ที่กำไรดี แต่มี  Absolute Drawdown ที่เยอะ จนหน้าตักเงินทุนเริ่มต้นเราไม่เพียงพอ ที่จะอยู่ทำตามระบบในระยะยาวได้ Absolute  drawdown นี้ ไม่ได้คิดเป็น % และส่วนใหญ่เราจะมักดูที่ Maximal Drawdown กับ Relative Drawdown กันมากกว่า 

สาเหตุที่ทำให้เกิด Drawdown คืออะไร

1. การเทรด โดยการขาดแผนการลงทุน forex ที่ถูกต้อง 

เรื่องนี้ก็คือ เรื่องของการขาดการใช้ในส่วนที่เป็นเครื่องมือ นั่นเอง โดยปกติแล้ว หากเป็นนักเทรดมืออาชีพ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีเครื่องมือ ที่ช่วยให้การเทรดของคุณ สามารถทำกำไรได้ แต่ถ้าไม่มีเครื่องมือ หรือเทรดแบบการพนันแล้ว สิ่งที่ตามมา คือ การสะสมของค่า Drawdown นั่นเอง 

2. การเทรดโดยขาดการบริหารจัดการการเงินที่ดี

การขาดการบริหารจัดการการเงินที่ดี (Money management) ย่อมส่งผล คือ โอกาสในการขาดทุนสะสม และทำให้เกิดค่า ที่เรียกว่าค่า Drawdown นั่นเอง ดังนั้น หากคุณไม่ต้องการให้เกิดค่าตัวนี้สูงๆ การเรียนรู้ที่จะวางแผนการเทรด forex ทุกครั้ง ก่อนทำการเทรดจริง น่าจะเป็นทางออกในการลดค่า % ของ  Drawdown 

3. การขาดหลักจิตวิทยาการลงทุน

เรื่องสุดท้ายคือ การขาดหลักการที่เรียกกันง่ายๆ ว่า จิตวิทยาการลงทุน หรือหากกล่าวกัน ตามตรงแล้ว คือ การเล่นกับความโลภ ที่อยู่ภายในใจของเรา นั่นเอง หากคุณไม่ต้องการให้ตนเองนั้นขาดทุน และเกิดค่า  Drawdown เป็นจำนวนมาก จงเทรด forex อย่างมีสติ และรู้จักเรื่องของการวางแผนในการเทรด พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ที่ดีด้วย 

Leverage forex

ดังนั้น การจะทำกำไรในตลาดค่าเงิน ที่มีความผันวนมากที่สุดในโลกแห่งนี้ได้ เราจะต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อน หมั่นศึกษาบทเรียน และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับตลาดค่าเงินแห่งนี้ให้มากๆ เพราะว่า การที่จะประสบความสำเร็จ ในอาชีพเทรดเดอร์นั้น จะต้องหาความรู้ และฝึกฝนการเทรดอยู่ตลอดเวลา จึงจะสามารถทำให้เราเข้าใจตลาด และเอาชนะตลาดได้ 

หากเทรดเดอร์คนไหน ปล่อยปะละเลยกับการศึกษา Forex ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเงินแห่งนี้ และเราต้องมีความเชื่อมั่นว่า เราสามารถประสบความสำเร็จบนทางเดินนี้ได้ อิสรภาพทางการเงิน และอิสรภาพทางด้านเวลา  กำลังรอนักเทรดทุกท่านที่แสงสุดท้ายปลายอุโมงค์ครับ

ติดตามเราได้อีกช่องทาง คือ เพจ FB : Forexregis.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *